El indicador de precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

En este artículo continuamos con el análisis en profundidad de los volúmenes e indicadores relacionados con los mismos, pasando a la discusión de Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP). La semana pasada examinamos el funcionamiento y el uso delVolumen en equilibrio (OBV).

recordamos que volúmenes de negociación Desempeñan un papel importante en el mundo del comercio, incluido el relacionado con las criptomonedas. Los volúmenes pueden confirmar la fuerza de una tendencia, validar una ruptura o un movimiento. descomponer del precio, así como cambios repentinos en los volúmenes, pueden indicar posibles reversiones o correcciones.

Además, el cripto con grandes volúmenes indican una mayor liquidez, lo que facilita la entrada o salida de posiciones sin provocar grandes movimientos de precios, con diferenciales excesivos, lo que a veces ocurre especialmente con Altcoins de baja capitalización de mercado.

El precio promedio ponderado por volumen (VWAP)

Con el término inglés Precio Medio Ponderado por Volumen nos referimos a el precio medio ponderado por volumen, y la traducción refleja perfectamente lo que hace este indicador. Él permite para determinar el precio promedio ponderado por volumen de una criptomoneda durante un período de tiempo específico. Esto ayuda a comprender el precio promedio al que se negocia un token durante un día de negociación.

Este indicador, no como los otrosNo tiene un creador conocido, pero ha evolucionado a lo largo de los años, convirtiéndose en algo común en los años 1980 y 1990, a medida que la tecnología informática permitía cálculos más complejos y facilitaba el análisis de los grandes volúmenes de operaciones que seguían creciendo.

El cálculo del Precio Promedio Ponderado por Volumen

La fórmula y el cálculo son bastante sencillos, aunque a primera vista pueden parecer engorrosos. El procedimiento se puede representar en cuatro pasos:

1. Multiplique el precio de cada operación (o tick) por el volumen de esa operación.
2. Sume todos los valores monetarios obtenidos en el primer paso para el período de tiempo que está considerando
3. Sume los volúmenes de todas las transacciones durante el mismo período.
4. Divida la suma total de valores monetarios por la suma total de volúmenes.

Por lo tanto, la suma total del valor de cada transacción dividida por la suma total de los volúmenes de negociación da el VWAP.

informemos que existen algunas versiones del cálculo VWAP, que se basan en el Precio típico o precio típico, que no es otra cosa que el promedio del máximo, mínimo y cierre, el cual se puede representar así: {(H+L+C)/3)}. En este caso, la fórmula de cálculo consta de cinco pasos, en primer lugar el cálculo del precio típico.

Características del VWAP

El VWAP está representado en el gráfico por una línea continua similar a una media móvil, en el sentido de que cuando los precios están por encima de la línea del indicador, indican un aumento, mientras que cuando están cayendo, están por debajo de la línea del indicador.

Dado que el VWAP tiene en cuenta el volumen, ofrece una representación más precisa del precio promedio al que se negoció una criptomoneda durante el día, en comparación con un promedio aritmético simple de precios.

Una herramienta para el análisis intradía

El VWAP es un indicador particular porque, a diferencia de otras herramientas del análisis técnico, su uso Y adecuado para análisis intradiario, trabajando en marcos de tiempo tan cortos como el minuto.

Por lo tanto, al basarse exclusivamente en datos de un único día de negociación, el VWAP es menos adecuado para análisis a largo plazo o estrategias de inversión que miran más allá del horizonte diario.

En el ejemplo adjunto, informamos la tendencia de Etereum en un marco temporal de 5 minutos, donde se puede observar que el precio promedio del día a las 5pm fue de $2,940, mientras que el precio actual fue de $2,920.

En situaciones de mercados secundarios, el precio tiende a ser cruzado varias veces por la línea VWAP. El siguiente ejemplo muestra el desempeño de Ethereum del 1 al 4 de febrero, con el precio moviéndose en un rango del 1,90%.

VWAP y atracción de precios

Una característica es que los precios tienden a ser atraídos hacia el VWAPespecialmente después de haberse desviado significativamente del mismo y esto puede depender de varios factores.

Cuando un precio se desvía demasiado, puede deberse a una ineficiencia temporal provocada por acontecimientos o noticias. A menudo, el precio tiende entonces a autocorregirse con un retorno hacia los valores medios.

La estrategia comercial

El VWAP es percibido como el “precio correcto” o como punto de referencia para estrategias comerciales. Cuando los precios se alejan del VWAP, los operadores toman estas situaciones como oportunidades, comprando cuando el precio está significativamente por debajo del VWAP (anticipando un movimiento de regreso hacia el VWAP) y vendiendo cuando está significativamente por encima de él (anticipando una reversión).

Conclusiones

El Precio Promedio Ponderado por Volumen (VWAP) es un indicador que destaca por su capacidad de integrar los volúmenes de negociación en el cálculo del precio medio. Su percepción de “precio correcto” o punto de referencia lo adapta a estrategias comerciales que tienden a apuntar a un realineamiento del precio hacia el VWAP después de desviaciones significativas. Por sus características es una herramienta útil en plazos intradiarios y con criptomonedas en situaciones de alta volatilidad.